투자전략 수치화 및 고배당 ETF 추적 프로그램 / 24. 8.18.

미국 주식 실전투자를 위해 개념적으로 세운 전략을 수치화 하였습니다. 현재 모든 고배당 ETF 매매에 사용중인 전략이며, 전략을 수치화하여 자동으로 우선순위를 설정했기에 주식 매수시 매번 들이는 노력과 시간이 줄고, 감정에 치우친 우발적인 매매를 방지하였습니다.

(기본전략) “고배당 ETF의 연간 배당금 - 역대 최저가”를 계산하여, 이를 ”주식가격“으로 나누어 “기대 수익률”을 산출합니다. 다수의 고배당 ETF를 자동으로 추적하여 이러한 ”기대 수익률“을 계산하고, 이에 따른 우선순위를 설정합니다.

(추가전략) 신생 ETF가 많은 점을 고려하여 배당이력이 12개월이 넘지 않은 ETF는 기간에 따라 “기대 수익률”에 가중치를 적용하여 “조정된 기대 수익률”을 산출하였습니다. 여기서 적용한 모델은 간단한 선형모델(가중치 = 1/16 x 배당월수 + 1/4)로써 배당이력이 4개월인 경우 0.5의 가중치가 계산되어 “기대 수익률”이 10%인 경우 "조정된 기대 수익률“은 5%가 되겠습니다. 12개월 이상의 배당이력이 있는 경우에는 ”기대 수익률“과 ”조정된 기대 수익률“이 같아지게 됩니다.

현재 위 전략을 사용하여 구글시트에서 추적하는 ETF는 아래와 같이 37개입니다.

여기서 추적중인 ETF별 역대 최저가, 지난 12개월 배당금, 최근 배당이력(12일 경우 월배당으로 배당이력이 1년 이상, 월배당이 아닌 상품은 월배당 형식으로 환산)이 확인 가능하겠습니다.

또한, 위에서 설명한 계산식에 따른 “현재 주식가(Current Price)", “기대수익률(Expected Income Rate)"과 ”조정된 기대수익률(Weighted)"은 아래와 같습니다.

여기에서 파란색으로 박스가 쳐진 부분은 “기대수익률”기준으로 연 40%이상 수익이 나는 것이며, 초록색 박스가 쳐진것은 “조정된 기대수익률”기준으로 연 40%이상 수익이 나는 것 입니다.

기준은 시장의 과열상태인지 여부에 따라 40%~80% 사이에서 기준을 마련하고 해당 수익률을 충족하는 ETF를 고루 투자하면 되겠습니다. 고배당/고수익과 함께 안전성 추가확보를 위해 다양한 ETF에 분산투자하는 효과도 함께 누릴수 있습니다.
(현재까지 투자 전략에 따른 투자성과를 별도 공유하겠습니다.)

가까운 시일내에 시가배당률이 15% 이상되는 종목들을 추가하여 업데이트 예정입니다. 대상이 되는 종목은 아래와 같습니다.